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大成添利宝货币市场基金2015年第1季度报告


更新时间:2022-06-21  浏览刺次数:


  基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 大成添利宝货币  交易代码 000724  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年7月28日  报告期末基金份额总额 137,183,514.68份  投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。  投资策略 本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余期限配置策略、银行协议存款和大额存单投资策略、流动性管理策略进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标。  业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)  风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。  基金管理人 大成基金管理有限公司  基金托管人 兴业银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E  下属分级基金的交易代码 000724 000725 000726  报告期末下属分级基金的份额总额 2,102,494.85份 73,140,164.51份 61,940,855.32份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)   大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E  本期已实现收益 17,884.30 510,343.82 517,712.19  2.本期利润 17,884.30 510,343.82 517,712.19  3.期末基金资产净值 2,102,494.85 73,140,164.51 61,940,855.32  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添利宝A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.0233% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9370% 0.0011%   大成添利宝B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.0832% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9969% 0.0011%   大成添利宝E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.0483% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9620% 0.0011%  注:本货币基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较    注:1、本基金合同生效日为2014年7月28日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    屈伟南先生 本基金基金经理 2014年7月28日 - 13年 工商管理硕士。曾任职于郑州纺织工学院、融通基金管理有限公司。2006年3月加入大成基金管理有限公司,历任基金会计、固定收益研究员、基金经理助理。2013年2月1日至2014年9月11日任大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金经理。2013年3月27日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2013年11月19日起任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2014年6月18日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2014年7月28日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2014年9月12日起任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国  黄海峰先生 本基金基金经理 2015年3月21日 - 11年 南开大学经济学学士,2004年7月至2010年5月就职于深圳农村商业银行,任资金部投资经理;2010年5月至2012年10月就职于博时基金管理有限公司,任交易部交易员;2012年10月至2013年5月就职于银华基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理;2013年7月加入大成基金管理有限公司固定收益部。2013年10月14日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理助理。2013年10月28日起大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理助理。2014年3月18日起任大成强化收益债券型证券投资基金基金经理助理。2014年3月18日起任大成货币市场证券投资基金基金经理助理。2014年6月23日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理助理。2014年6月26日起任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理助理。2014年12月24日起,任大成货币市场证券投资基金基金经理及大成丰财宝货币市场基金基金经理。2015年3月21日起,任大成添利宝货币市场基金及大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2015年3月27日起,任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成添利宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成添利宝货币市场基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015年1季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在10笔同日反向交易,原因为投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形共计1笔,原因为投资策略需要;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年1季度,经济仍处于探底状态,工业增加值同比继续下跌,1、2月份跌至6.8%,市场对经济的预期普遍较弱。受总需求回落影响,预计未来经济增速仍不容乐观。年初以来,大宗商品继续下跌,制约了通胀的上行。1、2月份CPI仅为0.8%和1.4%,预计3月份仍低于2%。经济基本面对债券市场相对有利,但权益类市场出现大幅上涨,赚钱效应影响了市场资金的配置行为,同时,地方债务的置换对高等级债券形成较大压制。新股的持续发行,对资金面产生了较大波动。1季度,3月SHIBOR下行近28BP,各期限收益率整体亦不同程度下行,AAA、AA+、AA短融均下行1-34BP左右。 本季度,由于规模波动较大,在组合管理上立足于流动性管理,以收益确定的逆回购和银行存款为主,组合杠杆较低。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值收益率为1.0233%,B类净值收益率1.0832%,E类净值收益率1.0483%,期间业绩比较基准收益率为0.0863%。本基金着眼于货币基金流动性管理的本义,在投资管理过程中始终贯彻稳健操作的原则,合理安排投资组合和期限结构,在保证流动性的前提下通过积极主动管理提高组合投资收益 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年2季度,经济可能继续下滑,基建支撑投资增速有较大压力。未来人民币可能纳入特别提款权(SDR),有利于人民币汇率保持相对稳定和强势。而未来地方政府债务置换的量和价对债券市场构成实质性利空。需等待进一步的货币政策对冲。同时新股的持续加量发行和注册制的推行,会进一步吸引资金流向权益市场,并加大资金的波动。因此在众多不确定的因素下,预计收益率呈区间波动。 基于上述分析,2015年2季度,组合将保持适当谨慎的态度,调整组合久期至中性水平。在类属配置方面,我们将密切跟踪市场的变化,在充分做好流动性管理的前提下,保持短融的配置力度。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 固定收益投资 50,019,874.81 33.93   其中:债券 50,019,874.81 33.93   资产支持证券 - -  2 买入返售金融资产 36,420,454.63 24.71   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  3 银行存款和结算备付金合计 59,525,246.51 40.38  4 其他资产 1,452,787.14 0.99  5 合计 147,418,363.09 100.00   报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%)  1 报告期内债券回购融资余额 3.61   其中:买断式回购融资 0.00  序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)  2 报告期末债券回购融资余额 9,999,875.00 7.29   其中:买断式回购融资 - -   债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数  报告期末投资组合平均剩余期限 66  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24   报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)  1 30天以内 77.23 7.29   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  2 30天(含)-60天 - -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  3 60天(含)-90天 7.29 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  4 90天(含)-180天 7.31 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  5 180天(含)-397天(含) 14.58 -   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -  合计 106.40 7.29   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 20,024,735.28 14.60   其中:政策性金融债 20,024,735.28 14.60  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 29,995,139.53 21.86  6 中期票据 - -  7 其他 - -  8 合计 50,019,874.81 36.46  9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -   报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)  1 140444 14农发44 100,000 10,023,366.03 7.31  2 140207 14国开07 100,000 10,001,369.25 7.29  3 041555008 15中山兴中CP001 100,000 10,000,789.96 7.29  4 071523001 15长城证券CP001 100,000 9,998,269.71 7.29  5 041572004 15江阴公CP001 100,000 9,996,079.86 7.29   “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -  报告期内偏离度的最高值 0.0404%  报告期内偏离度的最低值 -0.0603%  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0164%   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。 本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收利息 1,133,677.05  4 应收申购款 319,110.09  5 其他应收款 -  6 待摊费用 -  7 其他 -  8 合计 1,452,787.14   投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E  报告期期初基金份额总额 1,711,163.29 51,262,024.20 58,828,579.57  报告期期间基金总申购份额 2,781,978.63 59,554,341.99 85,853,013.45  减:报告期期间基金总赎回份额 2,390,647.07 37,676,201.68 82,740,737.70  报告期期末基金份额总额 2,102,494.85 73,140,164.51 61,940,855.32   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 8.1基金管理人子公司-大成创新资本管理有限公司持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初持有的本基金份额 17,126,247.38  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 17,000,000.00  报告期期末持有的本基金份额 181,928.01  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.13  注:期间收益再投资份额为55,680.63份。 8.2基金管理人子公司-大成创新资本管理有限公司运用固有资金投资本基金交易明细 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率  1 赎回 20150127 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00%   8.3基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,刘彩晖女士不再担任公司副总经理。 8.4基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件; 2、《大成添利宝货币市场基金基金合同》; 3、《大成添利宝货币市场基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2015年4月18日